Macierz kowariancji to kwadratowa macierz opisująca zmienność oraz zależności liniowe pomiędzy wieloma zmiennymi w zbiorze danych. Elementy znajdujące się na głównej przekątnej reprezentują wariancję poszczególnych cech, czyli poziom ich rozrzutu wokół wartości średniej. Pozostałe wartości określają kowariancję, pokazując, jak pary zmiennych zmieniają się wspólnie i czy rosną lub spadają w tym samym kierunku. Jest ona szeroko wykorzystywana w statystyce oraz uczeniu maszynowym, na przykład w algorytmie PCA do redukcji wymiarowości.
Covariance matrix (captures feature variances and covariances) (covariance matrix)
