Stochastic Differential Equations (SDE) to równania różniczkowe, w których co najmniej jeden z członów jest procesem stochastycznym, co sprawia, że ich rozwiązanie również jest procesem losowym. Łączą one deterministyczny dryf z losową dyfuzją, najczęściej reprezentowaną przez proces Wienera (szum biały). Są kluczowym narzędziem w finansach do modelowania cen akcji oraz w fizyce i sztucznej inteligencji do opisywania systemów podlegających nieprzewidywalnym fluktuacjom.
Źródło: en.wikipedia.org
